Блог им. kurd |Индикатор Загзаг для Quik'а - лучший демонстратор тренда (и волн Эллиота). Даром

Всем известен старинный индикатор Пробоя. Этот индикатор для Quik'а найдёте на smart-lab.ru/blog/704033.php
Когда-то по нему торговали, покупая на пробое вверх максимума предыдущих N баров и продавая на пробое минимума. Похоже, сегодня эта стратегия вышла из моды.

Возможен другой подход к отслеживанию экстремумов. Регистрировать пробой не на фиксированном числе баров (по ширине графика), но на фиксированном уходе цены от предыдущего экстремума (по высоте графика). Это столь же известный индикатор Зигзаг. Минимальный уход цены от предыдущего экстремума — размах зигзага, необходимый для смены тренда, я именую силой тренда.

Мало кто пытался строить торговую стратегию на основе Зигзага. Самое ходовое возражение против Зигзага — он не предсказывает тренд. Абсурд. Никто и ничто не предсказывает будущего!
Более того. Зигзаг даёт самое объективное и наглядное представление о чередовании трендов заданной силы.

Я некоторое время назад уже предлагал вниманию публики индикатор зигзага для

( Читать дальше )

Блог им. kurd |Добавим Фьючерс ММВБ на золото. Двойной Грааль для терпил. Исправленный

Это дополнение «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
На этот раз гоняем историю фьючерса GOLD. Но для сопоставимости с MXI сразу конвертируем доллары в рубли по курсам на каждый день торгов.
Игнорируем, что фьючерс на золото торгуется в контанго. Не суть! Используем почти тот же алгоритм, что в предыдущей статье, на те же 73 квартала с марта 2003.
Изменение в том, что WealthLab заглючил на истории золота и в одном баре не закрывает позицию по заданной цене. Пришлось делать роллирование по цене открытия дня, следующего за экспирацией.
Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 25%, реверс 5%, убыток 10%.
Выигрыш 120788.33 руб. Просадка 30820.10 руб на 08.03.2021. От максимума цены позиции 154559 руб на 06.08.2020 это 19.94%.


Теперь для подсчёта прибыльности я беру не конечную цену актива, но среднюю за все дни, равную 52641.90 руб.

Связанные средства: ГО + резерв = 9306.61 * 1.25 = 11633.26 руб; Вариационка = 52641.90 * 0.25 = 13160.48 руб.
Итого: 24793.73 руб. округлим до 25000 руб.
При среднем выигрыше за квартал 1654.63 руб это даёт квартальную прибыльность 6.62%. На год в среднем 26.47%.
Следует отметить 6 проигрышных подряд кварталов 2012-2013 и ещё 5 случаев по 2 проигрыша подряд. Учитывая, что ФРС уже почти израсходовала свой боезапас, вряд ли возможно повторение 2012 года.



( Читать дальше )

Блог им. kurd |Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил

Это дополнение к «Фьючерс на индекс ММВБ. Математические ожидания и реальная ретроспекция» smart-lab.ru/blog/699584.php
Т.к. фьючерс на индекс ММВБ торгуется в бэквордации, его историю можно заменить более длинной историей самого индекса, если: 1) умножить индекс на 10 и 2) роллировать позицию в дни экспирации по цене (Open+Close)/2.
И тогда можно представить, как можно было, играя в MXI (малый фьючерс), пережить и 2008, и 2020 годы.
Подробности алгоритма в предыдущей статье. Последний тест на 73 кварталах от марта 2003 дал для фьючерса MXI выигрыш 50549.20 руб. Наибольшая просадка выигрыша 10923.10 руб на 18.03.2020 от максимума 44498.90 руб 20.01.2020 с объёмом позиции 32268.90 руб (33.85% от объёма).
В 2008 просадка скромнее, Но относительном объёма позиции примерно та же.

Средний выигрыш на квартал 692.50 руб. Относительно связанных средств 15000 руб (завышенная оценка) это даёт квартальную прибыльность 4.62% или 18.47% годовых.
Стоп-лосс сработал только однажды, 06.08.2008. Скользящий стоп фиксировал прибыль 15 раз. Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 20%, реверс 0%. Убыток 25% на квартал я назначил из психологических соображений.
Следует также отметить три проигрышных подряд квартала в 2011. И ещё два случая по два проигрышных квартала подряд.
На графике показан выигрыш индекса ММВБ, не умноженный на 10

Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил

Плоские участки в 2008 показывают досрочные закрытия позиции.
Игра в купи и держи даёт выигрыш 39501.70 руб с просадкой 13610.70 руб.


Блог им. kurd |Фьючерс на индекс ММВБ. Математические ожидания и реальная ретроспекция

Можно много рассуждать о возможностях положительного матожидания для фьючерса на индекс ММВБ и даже написать не одну статейку.
smart-lab.ru/blog/699550.php
А можно один раз сделать тестовый прогон по истории торгов. У меня набрана история 26 кварталов MXI (малый фьючерс) с экспирациями с марта 2012 по сентябрь 2019.
Покупаем по открытию после дня предыдущей экспирацции и закрываем либо по убытку (25%), либо скользящим стопом (триггер 25%, реверс-10%) либо по закрытию дня экспирации. И без проскальзываний. Комиссия купли-продажи 1 руб.
С этими оптимизированными параметрами выигрыш 10825.50 руб, на 16.06.2017 просадка 5782 руб от предшествующего максимума выигрыша 7525.50 руб (24.78% от объёма позиции 23332.50 руб на 03.01.2017). Средний выигрыш за квартал 416.37 руб. Убытка в 25% не было ни разу, и только однажды скользящий стоп прибавил тыщонку к выигрышу.
Если закрывать только на экспирации, выигрыш 9423.40 руб, просадка 5781 руб.

Теперь о прибыльности. Гарантийное обеспечение 28.05.2021 на фьючерс MMM1 3911.88 руб. Цена контракта на закрытии 37180.50 руб. Резерв вариационки в 25% от объёма контракта равен 9295.12 руб. Резерв 25% на ГО равен 977.97. Итого связанных средств: 3911.88 + 9295.12 + 977.97 = 14184.97. Округляем до 15000 руб.
Со среднего выигрыща 416.37 руб это даёт на квартал прибыльность 2.78%. На год 11.12%.
Правда, в историю не попали провалы 2008 и марта 2020. Для этих периодов могут потребоваться другие стопы. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн